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23.08.2018

Aberdeen Standard Investments legt eigene Smarter-Beta-Fonds auf

Insgesamt über 100 Multi-Faktor-Aktienindices mit globalen, regionalen und lokalen Strategien stehen den Anlegern zur Verfügung. Gleichzeitig wurden ESG-Kriterien in die Indexreihen integriert.

Sean Phayre, Global Head of Quantitative Investments bei Aberdeen Standard

Sean Phayre, Global Head of Quantitative Investments bei Aberdeen Standard

Foto: Aberdeen Standard

Aberdeen Standard Investments hat in seinem passivem Angebot die "Smarter Beta Multi-Faktor-Aktienindizes" neu eingeführt. Dabei werden aktive Maßnahmen zur Verbesserung der Differenzierung und der risikoadjustierten Überrendite eingesetzt. Die Aktienindexreihe, die vom Quantitative Investment Strategies (QIS) Team konzipiert wurde, beinhaltet drei Kernindexreihen und fünf Multi-Faktor-Varianten von Einzelfaktorangeboten. Die acht Indexserien verfolgen globale, regionale und lokale Aktienstrategien in Industriestaaten sowie Schwellenländern und bestehen aus über 100 Indices in verschiedenen Währungsklassen. Das QIS-Team verwaltet bereits seit 2005 Portfolios mit Faktorprämien und hat jetzt über 48 Mrd. US-Dollar in Aktienstrategien mit Faktorprämien. Die Indices werden von IHS Markit, einem weltweit führenden Unternehmen für kritische Informationen und Analysen, unabhängig berechnet und verwaltet, während die Eigentumsrechte bei Aberdeen Standard Investments liegen. Die Performance der neuen Reihe an Indices wird täglich auf Bloomberg und Thomson Reuters veröffentlicht.

Einbrüche abmildern

Die Smarter Beta Multi-Faktor-Aktienindices und die Fonds, die sie nachbilden, sollen einen dritten Investmentansatz darstellen und die Vorteile der passiven und aktiven Vermögensverwaltung verbinden. Die Indices zielen darauf ab, den vergleichbaren nach Marktkapitalisierung gewichteten Index mittel- bis langfristig um 2% bis 4% zu übertreffen (vor Abzug von Provisionen und Transaktionskosten) und werden systematisch umgesetzt. Als Vermögensverwalter verrechnet Aberdeen Standard Investments seinen Anlegern keine Indexgebühren. "Die neuen Aktienindices verfolgen einen reinen Multi-Faktor-Ansatz, da wir überzeugt sind, dass dieser Ansatz dabei hilft, die Auswirkungen von Einbrüchen relativ zu vergleichbaren Indices, die nach der Marktkapitalisierung gewichtet sind, zu mildern“, erklärt Sean Phayre, Global Head of Quantitative Investments bei Aberdeen Standard Investments. David Wickham, Global Head of Quantitative Solutions ergänzt: "Wir haben durch eine 'ESG-Inside'-Methode in der gesamten Smarter-Beta-Reihe ESG-Kriterien integriert. Die Daten hierfür stammen von Sustainalytics, einer führenden Research- und Ratingagentur für ESG-Themen.“ Die Analysen im Bereich ESG-Smart-Beta wurden in Zusammenarbeit mit Sustainalytics und der Smith School of Enterprise and Environment der University of Oxford durchgeführt.